Seminar

Liquiditätskostenverrechnungssystem (LVS) - Basisschulung

Seminarnummer

14.05.2021.01

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Zielgruppe

Einsteiger

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Zielsetzung

Im Rahmen der Basisschulung zum Liquiditätskostenverrechnungssystem (LVS) werden die fachlichen und methodischen Grundlagen bzgl. der Umsetzungsvarianten gemäß MaRisk BTR 3.1 Tz. 5 erläutert. Die Basis ist das bankfachliche Konzept des DSGV zur Umsetzung der MaRisk BTR 3.1, Tz. 5, Version 1.00 von Dezember 2013.

Weiterhin werden der Musterprozess zur technischen Befüllung der Übergangslösung (GuV-PLANER-LVS-Add-On) sowie die Ermittlung und Aufbereitung der notwendigen Inputparameter dargestellt. Die inhaltliche Darstellung der Funktionalitäten der Übergangslösung GuV-PLANER-LVS-Add-On und ein Ausblick bzgl. der technischen Integration runden den Tag ab.

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Inhalte

• Ziel und Ablauf des Rolloutvorgehens
  • Vorstellung der Module
  • ROLF (Roll-Out-Leitfaden des DSGV)
• Anforderung der MaRisk
• Institutsindividuelle Kategorisierung
• Betriebswirtschaftliche Grundlagen
  • Fachliche Methodik zur Liquiditätskostenverrechnung
  • Ermittlung von direkten Liquiditätskosten
  • Ermittlung von indirekten Liquiditätskosten
• Technische Umsetzung mit dem GuV-PLANER-Add-On
  • Musterprozess
  • Ergebnissichten
• Hinweise zur Parametrisierung
  • Ableitung historischer Liquiditätsspreads
  • Hinweise zur Anreicherung von Rollover-Darlehen und Floatern bis Kapitalbindung
  • Ablauffiktionen variable Produkte
• Ausblick zur technischen Weiterentwicklung
• Die nächsten Schritte - Hausaufgaben

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Voraussetzungen

Kenntnisse zum GuV-PLANER und GuV-Planungsassistenten, Kenntnisse bzgl. des Datenhaushaltes der Integrierten Zinsbuch- und Liquiditätssteuerung.

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Hinweis

Zum Ende der Basisschulung werden die teilnehmenden Sparkassen Hausaufgaben zur Vorbereitung des Workshops im Rahmen des Rollout LVS erhalten.

Maximal 12 Teilnehmer.

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