Seminar

Workshop Marktpreisrisikosteuerung - Zinsspannenrisiko und Bewertungsergebnis Wertpapiere

Seminarnummer

17.04.2023.03

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Zielgruppe

Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling und Kalkulation

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Zielsetzung

Im Experten-Workshop werden zunächst die wesentlichen Einflussfaktoren auf die Erfolgskomponenten "Zinsüberschuss" und "Bewertungsergebnis Wertpapiere" dargestellt. Die Validierung der zu definierenden Verfahren und Parameter bildet dabei die Voraussetzung für die Messung der Marktpreisrisiken. Die Teilnehmer profitieren im Workshop vom Austausch mit Experten anderer Sparkassen und sind über die aktuellen Entwicklungen informiert.

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Inhalte

• Einflussfaktoren auf das Marktpreisrisiko
  - Zinsszenarien
  - Liquiditätsspreads
  - Credit-Spread-Szenarien
• Validierung der Methoden, Verfahren und Parameter
• Messung des Zinsspannenrisikos
• Messung des Bewertungsergebnis Wertpapiere
• Ausblick (u.a. Auswirkung der veränderten Rahmenbedingungen)

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Voraussetzungen

Kenntnisse in den Anwendungen der Integrierten Zinsbuchsteuerung Plus und SimCorpDimension sind vorteilhaft, aber nicht zwingend erforderlich

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