Seminar

Gesamtbanksteuerung aus Sicht der Prüfung

Seminarnummer

22.09.6062.03

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Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte der Innenrevision, Mitarbeiter/-innen von Prüfungsverbänden und Prüfungsgesellschaften.

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Zielsetzung

Das Seminar gibt übersichtlich aufbereitet und verständlich dargestellt, einen fachlichen und methodischen Überblick zu den wesentlichen Inhalten einer modernen Gesamtbanksteuerung. Darauf aufbauend werden für die zentralen Prüfungsfelder Marktpreis-, Liquiditäts- und Adressenrisiken sowie Risikotragfähigkeit aktuelle Fragestellungen diskutiert. Häufig auftretende Fehler in der Praxis-Umsetzung der Steuerungsansätze werden besprochen und Lösungsansätze diskutiert.

Zielsetzung der Veranstaltung ist die zielgruppenorientierte Vermittlung des notwendigen Wissens zur Gesamtbanksteuerung sowie die Sensibilisierung für kritische Umsetzungsaspekte.

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Inhalte

Aktuelle aufsichtsrechtliche Themen

• Aktuelle Weichenstellungen der Bankenaufsicht (u.a. Geschäftsmodellanalysen)
• Einordnung der aktuellen Entwicklungen in der Bankenaufsicht (LSI-SREP/ICAAP neu/ Nationale Rundschreiben)
• MaRisk als Herzstück der qualitativen Aufsicht

Erkenntnisse aus §44-Prüfungen

• Häufige Feststellungen
• Sinnvolle Behebung der Feststellungen

Überblick Gesamtbanksteuerung

• Themenfelder der Gesamtbanksteuerung
• Schwerpunkte der vertieften Betrachtung im Seminar

Prüfungsfeld "Marktpreisrisiken"

• Aktuelle aufsichtsrechtliche Anforderungen an das Zinsrisikomanagement (Rundschreiben 06/2019, SREP)
• Zentrales Prüfungsfeld "Variables Geschäft und Mischungsverhältnisse"
• Verlustfreie Bewertung des Bankbuches
• Exkurs: Basisrisiko
• Langlaufende Darlehen und weitere Implizite Optionen
• Wertorientiertes Zinsrisikomanagement
  • Benchmarks und Limitierung
  • Wertorientierter Steuerungskreis
  • Umgang mit negativen Zinsen
• Sonstige Marktpreisrisiken und Risikomanagement
  • Risiken aus alternativen Investments (Immobilien, Infrastruktur, Private Equi- ty,...)

Prüfungsfeld "Adressenrisiken (Kunden- und Eigengeschäft)"

• Kreditportfoliosteuerung Kundengeschäft
• Ermittlung des Bewertungsergebnisses Kredit (Planwert und Wert im Risikofall)
• Adressen-, Migrations- und Spreadrisiken im Eigengeschäft

Prüfungsfeld "Liquiditätsrisiken"

• Zahlungsfähigkeitssicht
• Refinanzierungsrisiko
• Wesentliche Anforderungen ILAAP

Prüfungsfeld "Operationelle Risiken und sonstige Risiken"

• Risikomessung operationeller Risiken
• Ermittlung von Vertriebsrisiken
• Abbildung von Planabweichungsrisiken
• Berücksichtigung von Beteiligungsrisiken

Prüfungsfeld "Risikotragfähigkeit und Stresstests"

• Risikotragfähigkeit nach dem neuen Leitfaden (ICAAP)
  • Europäischer Rahmen
  • Neuer RTF-Leitfaden (Überblick)
  • Abgrenzung ICAAP und ILAAP
  • Ökonomische Perspektive - Grundidee der Umsetzung
  • Normative Perspektive - Grundidee der Umsetzung
  • Praxisfall zur Umsetzung der neuen ICAAP-Sichten
• Risikoinventur und Risikokonzentrationen
• Struktur und Umfang von Stresstests
• Validierung der verwendeten Modelle und Parameter
  • Zentrale vs. Dezentrale Validierung
  • Validierung vs. Modellrisiko

Prüfungsfeld "Geschäfts- und Risikostrategie"

• Konsistenz von Geschäfts- und Risikostrategie
• Fundierung der Strategien
• Geschäftsmodellanalysen und Strategien
• Wesentliche Steuerungskennzahlen und Handlungsimplikationen

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