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Seminar

Banksteuerung für Neu- und Quereinsteiger/-innen

Seminarnummer

23.03.6061.07

Zielgruppe

Die Veranstaltung richtet sich an Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Unternehmenssteuerung, Controlling, Treasury und Revision,

Zielsetzung

Das Seminar vermittelt grundlegendes Wissen und notwendige Rahmenbedingungen für Neu- und Quereinsteiger/-innen im Bereich der Banksteuerung.

Inhalte

Kalkulation des Kundengeschäfts – Welchen Wert hat das Kundengeschäft?

  • Strukturkongruente Refinanzierung: Ermittlung von Margenbarwerten
  • Die Methode der gleitenden Durchschnitte: Was sind eigentlich Mischungsverhältnisse?
  • Die Ermittlung von Adressenausfallrisikokosten
  • Berechnung von Liquiditätskosten und -nutzen
  • Der Aufbau des Deckungsbeitragsschemas

Überblick über zentrale Anforderungen der Bankenaufsicht – Welche Rahmenbedingungen gelten für die Banken?

  • Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)
  • Schwerpunkte: ICAAP und ILAAP
  • Sonstige zentralen Anforderungen mit Bezug zur Banksteuerung

Grundlagen der Risikomessung – Wie steuert die Bank ihre Risiken?

  • Messung und Steuerung des Zinsrisikos: Cashflows, historische Simulation und Valueat-Risk
  • Messung und Steuerung von Adressen- und Spreadrisiken im Eigengeschäft
  • Messung und Steuerung des Adressenrisikos im Kundengeschäft: Rating, Migration und Portfoliokennzahlen
  • Abbildung des Zahlungsfähigkeitsrisikos: Der Survival Period-Ansatz
  • Messung des Markpreisrisikos mit dem Varianz-Kovarianz-Ansatz

Gesamtbanksteuerung – Wie wird eine Bank gesteuert?

  • ICAAP: Kapitalplanung und Angemessenheit der Kapitalausstattung
  • ILAAP: Angemessenheit der Liquiditätsausstattung
  • Durchführung von Stresstests: Was geschieht, wenn …?
  • Kapital- und Risikoallokation: Die richtige Mischung macht‘s
  • Strategien und Geschäftsmodell: Der Blick top down

Hinweis

Das Seminar „Banksteuerung für Neu- und Quereinsteiger“ ist das Nachfolgeseminar zum Seminar „Barwert, Performance und GuV“.

Zuständig

Organisation Timo Backes (Tel.: 0681 9340-231)

Inhalt Lisa-Marie Stephan (Tel.: 0681 9340-230)

Meldeschluss

Freitag, den 03.02.2023


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