Seminar

Banksteuerung für Neu- und Quereinsteiger/-innen

Seminarnummer

24.09.6061.08

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Zielgruppe

Die Veranstaltung richtet sich an Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Unternehmenssteuerung, Controlling, Treasury und Revision,

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Zielsetzung

Das Seminar vermittelt grundlegendes Wissen und notwendige Rahmenbedingungen für Neu- und Quereinsteiger/-innen im Bereich der Banksteuerung.

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Inhalte

Kalkulation des Kundengeschäfts – Welchen Wert hat das Kundengeschäft?

• Strukturkongruente Refinanzierung: Ermittlung von Margenbarwerten
• Die Methode der gleitenden Durchschnitte: Was sind eigentlich Mischungsverhältnisse?
• Die Ermittlung von Adressenausfallrisikokosten
• Berechnung von Liquiditätskosten und -nutzen
• Der Aufbau des Deckungsbeitragsschemas

Überblick über zentrale Anforderungen der Bankenaufsicht – Welche Rahmenbedingungen gelten für die Banken?

• Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)
• Schwerpunkte: ICAAP und ILAAP
• Sonstige zentralen Anforderungen mit Bezug zur Banksteuerung

Grundlagen der Risikomessung – Wie steuert die Bank ihre Risiken?

• Messung und Steuerung des Zinsrisikos: Cashflows, historische Simulation und Valueat-Risk
• Messung und Steuerung von Adressen- und Spreadrisiken im Eigengeschäft
• Messung und Steuerung des Adressenrisikos im Kundengeschäft: Rating, Migration und Portfoliokennzahlen
• Abbildung des Zahlungsfähigkeitsrisikos: Der Survival Period-Ansatz
• Messung des Markpreisrisikos mit dem Varianz-Kovarianz-Ansatz

Gesamtbanksteuerung – Wie wird eine Bank gesteuert?

• ICAAP: Kapitalplanung und Angemessenheit der Kapitalausstattung
• ILAAP: Angemessenheit der Liquiditätsausstattung
• Durchführung von Stresstests: Was geschieht, wenn …?
• Kapital- und Risikoallokation: Die richtige Mischung macht‘s
• Strategien und Geschäftsmodell: Der Blick top down

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